MetaTrader 4 - Indicateurs Moyennes mobiles, indicateur MA pour MetaTrader 4 L'indicateur technique de moyenne mobile indique la valeur moyenne du prix de l'instrument pour une certaine période de temps. Quand on calcule la moyenne mobile, on fait la moyenne du prix de l'instrument pour cette période. À mesure que le prix change, sa moyenne mobile augmente ou diminue. Il existe quatre types différents de moyennes mobiles: Simple (également appelé arithmétique), exponentiel, lissé et linéaire pondéré. Les moyennes mobiles peuvent être calculées pour tout ensemble de données séquentiel, y compris les prix d'ouverture et de clôture, les prix les plus élevés et les plus bas, le volume des transactions ou tout autre indicateur. C'est souvent le cas lorsque l'on utilise des moyennes mobiles doubles. La seule chose où les moyennes mobiles de différents types divergent considérablement l'une de l'autre, est quand les coefficients de poids, qui sont affectés aux dernières données, sont différents. Dans le cas où nous parlons de moyenne mobile simple, tous les prix de la période en question, sont de valeur égale. Les moyennes mobiles exponentielles et linéaires pondérées attachent plus de valeur aux derniers prix. La façon la plus courante d'interpréter la moyenne mobile des prix est de comparer sa dynamique à celle du prix. Lorsque le prix de l'instrument s'élève au-dessus de sa moyenne mobile, un signal d'achat apparaît, si le prix tombe en dessous de sa moyenne mobile, ce que nous avons est un signal de vente. Ce système de négociation, basé sur la moyenne mobile, n'est pas conçu pour fournir une entrée sur le marché juste à son point le plus bas, et sa sortie à droite sur le pic. Il permet d'agir selon la tendance suivante: acheter peu après que les prix atteignent le fond, et vendre peu de temps après que les prix aient atteint leur sommet. Moyenne mobile simple (SMA) Simple, en d'autres termes, la moyenne mobile arithmétique est calculée en additionnant les prix de la fermeture de l'instrument sur un certain nombre de périodes simples (par exemple, 12 heures). Cette valeur est ensuite divisée par le nombre de ces périodes. SMA SUM (FERMER, N) N Où: N est le nombre de périodes de calcul. Moyenne mobile exponentielle (EMA) La moyenne mobile exponentiellement lissée est calculée en ajoutant la moyenne mobile d'une certaine part du cours de clôture actuel à la valeur précédente. Avec des moyennes mobiles exponentiellement lissées, les derniers prix sont plus intéressants. La moyenne mobile exponentielle de P-pourcentage ressemblera à: Où: CLOSE (i) le prix de la période courante fermeture EMA (i-1) Moyenne mobile exponentielle de la période précédente fermeture P le pourcentage d'utilisation de la valeur du prix. Moyenne mobile lissée (SMMA) La première valeur de cette moyenne mobile lissée est calculée comme étant la moyenne mobile simple (SMA): SUM1 SUM (CLOSE, N) La seconde et les moyennes mobiles suivantes sont calculées selon cette formule: Où: SUM1 est le Somme des prix de clôture pour N périodes SMMA1 est la moyenne mobile lissée de la première barre SMMA (i) est la moyenne mobile lissée de la barre courante (sauf pour la première) CLOSE (i) est le prix de clôture actuel N est le Période de lissage. Moyenne mobile pondérée linéaire (LWMA) Dans le cas de la moyenne mobile pondérée, les données les plus récentes sont plus utiles que les données plus anciennes. La moyenne mobile pondérée est calculée en multipliant chacun des cours de clôture dans la série considérée, par un certain coefficient de pondération. SOMME (i, N) SOMME (i, N) Où: SOMME (i, N) est la somme totale des coefficients de pondération. Les moyennes mobiles peuvent également être appliquées aux indicateurs. C'est là que l'interprétation des moyennes mobiles des indicateurs est semblable à celle des moyennes mobiles de prix: si l'indicateur dépasse la moyenne mobile, cela signifie que le mouvement ascendant des indicateurs devrait se poursuivre: si l'indicateur tombe en dessous de sa moyenne mobile, Signifie qu'il est susceptible de continuer à aller vers le bas. Voici les types de moyennes mobiles sur le graphique: Moyenne mobile simple (SMA) Moyenne mobile exponentielle (EMA) Moyenne mobile lissée (SMMA) Moyenne mobile pondérée linéaire (LWMA) Moyenne mobile L'indicateur technique de moyenne mobile indique la valeur moyenne du prix de l'instrument pour Une certaine période de temps. Quand on calcule la moyenne mobile, on fait la moyenne du prix de l'instrument pour cette période. À mesure que le prix change, sa moyenne mobile augmente ou diminue. Il existe quatre types de moyennes mobiles: Simple (également appelé Arithmétique), Exponentiel. Lissé et pondéré. La moyenne mobile peut être calculée pour tout ensemble de données séquentiel, y compris les prix d'ouverture et de clôture, les prix les plus élevés et les plus bas, le volume des transactions ou tout autre indicateur. C'est souvent le cas lorsque l'on utilise des moyennes mobiles doubles. La seule chose où les moyennes mobiles de différents types divergent considérablement l'une de l'autre, est quand les coefficients de poids, qui sont affectés aux dernières données, sont différents. Dans le cas où nous parlons de moyenne mobile simple. Tous les prix de la période considérée sont égaux en valeur. La moyenne mobile exponentielle et la moyenne mobile pondérée linéaire attachent plus de valeur aux derniers prix. La façon la plus courante d'interpréter la moyenne mobile des prix est de comparer sa dynamique à celle du prix. Lorsque le prix de l'instrument s'élève au-dessus de sa moyenne mobile, un signal d'achat apparaît, si le prix tombe en dessous de sa moyenne mobile, ce que nous avons est un signal de vente. Ce système de négociation, basé sur la moyenne mobile, n'est pas conçu pour fournir une entrée sur le marché juste à son point le plus bas, et sa sortie à droite sur le pic. Il permet d'agir selon la tendance suivante: acheter peu après que les prix atteignent le fond, et vendre peu de temps après que les prix aient atteint leur sommet. Les moyennes mobiles peuvent également être appliquées aux indicateurs. C'est là que l'interprétation des moyennes mobiles des indicateurs est semblable à celle des moyennes mobiles de prix: si l'indicateur dépasse la moyenne mobile, cela signifie que le mouvement ascendant des indicateurs devrait se poursuivre: si l'indicateur tombe en dessous de sa moyenne mobile, Signifie qu'il est susceptible de continuer à aller vers le bas. Voici les types de moyennes mobiles sur le graphique: Moyenne mobile simple (SMA) Moyenne mobile exponentielle (EMA) Moyenne mobile lissée (SMMA) Moyenne mobile pondérée linéaire (LWMA) Vous pouvez tester les signaux commerciaux de cet indicateur en créant un expert Dans MQL5 Assistant. Calcul Simple moyenne mobile (SMA) Simple, en d'autres termes, la moyenne mobile arithmétique est calculée en résumant les prix de la fermeture de l'instrument sur un certain nombre de périodes simples (par exemple, 12 heures). Cette valeur est ensuite divisée par le nombre de ces périodes. SMA SOMME (FERMER (i), N) N SOMME somme CLOSE (i) période courante prix de clôture N nombre de périodes de calcul. Moyenne mobile exponentielle (EMA) La moyenne mobile exponentiellement lissée est calculée en ajoutant une certaine part du cours de clôture actuel à la valeur précédente de la moyenne mobile. Avec des moyennes mobiles exponentiellement lissées, les derniers prix de clôture ont plus de valeur. La moyenne mobile exponentielle de P-pourcentage ressemblera à: EMA (FERMER (i) P) (EMA (i - 1) (1 - P) D'une période précédente P le pourcentage d'utilisation de la valeur du prix. Moyenne mobile lissée (SMMA) La première valeur de cette moyenne mobile lissée est calculée comme étant la moyenne mobile simple (SMA): SUM1 SUM (CLOSE (i), N) La seconde moyenne mobile est calculée selon cette formule: SMMA (i) (SMMA1 (N-1) FERMER (i)) N Les moyennes mobiles successives sont calculées selon la formule ci-dessous: PREVSUM SMMA (i - 1) N SMMA (i) (PREVSUM - SMMA (i - 1) N SUM somme SUM1 somme totale des prix de clôture pour N périodes elle est comptée de la barre précédente PREVSUM somme lissée de la barre précédente SMMA (i-1) moyenne mobile lissée de la barre précédente SMMA (i) moyenne mobile lissée de la barre courante (Sauf pour le premier) FERMER (i) cours de clôture courant N période de lissage. Après conversion arithmétique, la formule peut être simplifiée: SMMA (i) (SMMA (i - 1) (N - 1) FERMER (i)) N Moyenne mobile pondérée linéaire (LWMA) Dans le cas de la moyenne mobile pondérée, De plus de valeur que les premières données. La moyenne mobile pondérée est calculée en multipliant chacun des cours de clôture dans la série considérée, par un certain coefficient de pondération: LWMA SUM (FERMER i) i, N) SOMME (i, N) SOMME (i, N) somme totale des coefficients de poids N période de lissage. Moyennes mouvantes simples et taux de variation de volume Cet article explore les moyennes mobiles (MA), qui peut bien être le plus ancien indicateur que nous utilisons. Les mathématiques derrière les moyennes mobiles et leurs déclencheurs d'achat et de vente sont très faciles à comprendre et à reconnaître. Tutoriel: Analyse des diagrammes Une étude de cas La MA, quelle que soit la période de temps utilisée pour le tracé de l'indicateur. Nous montre une tendance sous la forme d'une seule ligne lisse. Les périodes de temps varient selon que l'utilisateur souhaite un résultat de négociation à court terme ou une perspective d'investissement à plus long terme. La valeur est la prochaine partie importante de l'équation, et, pour la plupart, les techniciens utiliseront le cours de clôture de chaque session résultant en une moyenne mobile simple. En utilisant une valeur de fin de journée pour un bon MA, l'investisseur moyen peut prendre le temps après la fermeture des marchés dans l'après-midi pour évaluer sa stratégie avant la cloche d'ouverture du lendemain matin. Graphique créé avec Tradestation Le premier graphique montre la performance de Nortel Networks (NT-NYSE) à partir des premières semaines d'août 2000 à mars 2003. Le graphique Affiche trois MA simple. La ligne rouge est une MA de 50 jours, la ligne bleue est une MA de 100 jours et la ligne pourpre est une MA de 200 jours. Vous pouvez voir la ligne rouge est le moins lisse des trois. Les investisseurs doivent acheter une question que l'action prix croise au-dessus de la simple MA et de vendre une question que l'action prix croise en dessous de la simple MA. Selon 50 jours MA (ligne rouge) dans le tableau ci-dessus, le meilleur moment pour examiner l'achat d'actions de Nortel s'est produite au cours de la première semaine de Novembre 2001, lorsque la ligne était à environ le niveau 6,45. Graphique créé avec Tradestation En utilisant le MA de 100 jours (bleu), les investisseurs seraient revenus sur le marché vers le 13 novembre 2001, au niveau de 7,50. Et enfin, un investisseur utilisant une MA (pourpre) de 200 jours, pour une approche de tendance à plus long terme, n'aurait pas envisagé d'acheter Nortel Networks parce que l'action de prix n'a pas pénétré l'AM pendant la courte période de tarification haussière. (Pour en savoir plus sur l'utilisation des moyennes mobiles dans les enveloppes Moyennes mobiles: raffinage d'un outil de trading populaire.) Pour les investisseurs qui ont sauté dans NT, les signaux de vente est venu juste quelques semaines après les signaux d'achat. Le premier signal de vente est venu le 16 janvier 2002, lorsque l'action de prix a chuté en dessous de l'AM de 50 jours et Nortel Networks a clôturé à 7,27. Le 5 février, les investisseurs qui utiliseraient une MA de 100 jours auraient reçu leur premier signal lorsque Nortel a clôturé à 6,20. Très peu d'argent a été fait par les investisseurs en utilisant ces moyennes mobiles au cours de cette période de temps. Graphique créé avec Tradestation Ce n'est qu'à la fin d'octobre 2002 que les signaux d'achat ont à nouveau été clairement définis. Le 24, un signal clair d'achat est apparu pour les partisans de MA de 50 jours, qui ont vu un prix de clôture de 1.07, en haut 0.17 de la session précédente. En fait, certains commerçants peuvent avoir sauté dans la mêlée la veille au cours de la MA a été d'abord pénétré. Les adeptes de l'AG moins agressif de 100 jours ont dû attendre jusqu'au lendemain quand le cours des actions a sauté de nouveau au niveau de 1,14. Graphique créé avec Tradestation Confirmant les signaux Maintenant que nous avons eu un regard sur une approche très simple en utilisant un certain nombre de moyennes mobiles, permet d'explorer l'importance d'apporter un indicateur bien connue supplémentaire qui peut aider à illustrer et confirmer acheter et vendre des signaux. L'indicateur du taux de changement de volume (V-ROC) est inséré dans le tableau ci-dessus. Cet indicateur trace des valeurs positives au-dessus de la ligne zéro et un négatif ci-dessous. Une valeur positive suggère qu'il y a assez de soutien du marché pour continuer à conduire l'activité des prix dans la direction de la tendance actuelle. Une valeur négative suggère qu'il ya un manque de soutien et que les prix peuvent commencer à devenir stagnante ou inversée. Vous pouvez voir la confirmation de la tendance des prix à la hausse commençant le 5 novembre 2001, quand le volume était de 13.115.400 et le V-ROC montrait un Moins le nombre (-4,52). C'est exactement ce jour que l'action de prix s'est déplacée au-dessus de l'AM de 50 jours et le prix d'action a fermé à 6.26. Deux jours plus tard, alors que le prix augmentait à 7,01, la tendance s'est poursuivie et le V-ROC a affiché un solide positif de 142,00 avec un volume de 20 016 000. Le 13 novembre, jour du deuxième pic de la tendance V-ROC, le volume était de 24.956.200, le V-ROC était de nouveau à 202.91 et le prix de Nortel a augmenté à 7.55. Enfin, le troisième pic de la ligne de tendance illustrée, qui a eu lieu le 19 novembre, a révélé un V-ROC de 411,84 avec un volume de 36 353 100 et un cours de 8,52 actions. Cette période de 12 jours de bourse a vu une augmentation de prix de 2,26, ou 36, à partir du premier mouvement remarquable de l'action de prix, la rupture de la MA de 50 jours, et donnant l'augmentation significative du taux de variation du volume. La tendance bleue dessinée du 28 Novembre au 12 Décembre montre une faiblesse distincte dans le V-ROC que l'action de prix a continué à se négocier au-dessus de la MA de 50 jours et de grimper dans le prix des actions. Sans l'appui de l'indicateur V-ROC montrant le volume de décembre dans Nortel Networks, un investisseur se fondant uniquement sur l'action de prix de négociation au-dessus de la MA de 50 jours peut bien avoir perdu des gains importants réalisés au cours du mois de Mars. Le prochain grand sommet montrant un volume significatif était à la baisse, et le cours des actions a chuté de plus de deux dollars par rapport au sommet de seulement trois jours de bourse précédents. Conclusion Les investisseurs devraient prendre le temps de confirmer les tendances des prix, ce qui peut être aussi facile que de comparer deux indicateurs très simples qui vous donnera un bon temps de livraison et une vérification solide du mouvement tendance. N'oubliez pas de vérifier le volume et son taux de changement la prochaine fois que vous regardez un graphique de vos moyennes mobiles préférées.
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