Moyenne Mobile Vix 10 Jours

Après trois semaines de volatilité tendancielle, l'action baissière des trois derniers jours a fait en sorte que le VXN (indice de volatilité du NASDAQ-100) remonte au-dessus de la moyenne mobile de 10 jours. Comme le NASDAQ-100 (NDX) a chuté plus spectaculaire que le SampP 500 a ce matin, le pic correspondant dans le VIX, tout semblable, n'a pas tout à fait déplacé que l'indice de volatilité jusqu'à la SMA 10 jours. Autant que je puisse le déterminer anecdotiquement, l'utilisation des indices de volatilité 8211 en particulier le VIX 8211 pour mesurer le reflux et le flux du sentiment du marché a été à la hausse ces derniers mois. L'une des façons les plus courantes d'utiliser le VIX est de mesurer l'écart par rapport au SMA de 10 jours et de parier que plus l'écart est élevé, plus l'indice se déplacera rapidement en mode de réversion moyenne dans la direction du SMA de 10 jours. Dans les marchés à tendance, les jeux de réversion moyens sont d'excellentes occasions d'ajouter à un commerce tendance. Lorsque les marchés se déplacent de côté, comme ils semblent le faire maintenant, le VIX est mieux utilisé comme un oscillateur pour le calendrier swing trades d'un sentiment extrême à l'autre. Dans le tableau ci-dessous, j'ai ajouté 10 et 20 enveloppes de moyenne mobile au VXN pour aider à définir les paramètres les plus probables d'une oscillation de volatilité. Alors qu'une certaine résistance est habituellement évidente lorsque la volatilité oscille au cours de la SMA de 10 jours, le côté opposé de l'enveloppe moyenne mobile 8211 un VXN de 30,09 dans ce cas (26,09 pour le VIX) 8211 est où la volatilité swing est plus susceptible de courir Hors de la vapeur comme il rencontre une plus forte résistance. Sur le graphique, les 10 enveloppes de moyenne mobile sont représentées par les lignes vertes pointillées. Les lignes vertes solides sont 20 enveloppes moyennes mobiles qui signalent habituellement la fin d'une oscillation extrême de volatilité et sont des signaux de trading de réversion moyens plus fiables. 1 commentaire: Vous pouvez les utiliser sur d'autres motifs. Désulfateurs électroniques et chimiques sont sur le marché depuis des années. Le concept fait également appel à la banlieue qui est à la recherche d'une méthode de transport rapide et fiable pour entrer dans et autour des villes et pour ceux qui cherchent à kick-start leur régime de remise en forme soit après une maladie, blessure ou inactivité. Les batteries Lithium Poly sont à l'avant-garde de la technologie de batterie de téléphone cellulaire et comme toute nouvelle innovation, il est limité dans sa disponibilité. Une partie de cette histoire est mentionnée à Pine Bluffs: zone de repos du Wyoming, zone de randonnée et site archéologique. Chef des placements chez Luby Asset Management LLC à Tiburon, en Californie. Auparavant, il a travaillé à titre d'investisseur commercial à temps plein et a également été consultant en stratégie d'affaires. L'éducation comprend un BA de Stanford et un MBA de Carnegie Mellon. Trucs inutiles: Une fois, j'ai brisé le monde pogo bâton sauter record sans le savoir. Voir mon profil completComment utiliser le VIX pour le timing du marché Le VIX, ou indice de volatilité, peut être utilisé pour chronométrer vos métiers sur le marché. Ce système de chronométrage de marché a été développé par Larry Connors et est devenu connu sous le nom de renversements de VIX de Connors. Il est utilisé pour identifier quand le marché global (SampP 500) est susceptible de renverser. Gardez un oeil sur cet indicateur et l'utiliser en plus de votre stratégie de calendrier de marché régulière. Qu'est-ce que le VIX? L'indice de volatilité (VIX) mesure la volatilité future. Il nous donne une bonne indication du niveau de la peur et la cupidité sur le marché. La volatilité est le retour moyen. Cela signifie que les périodes de forte volatilité finiront par revenir à leur moyenne et les périodes de faible volatilité finiront par atteindre leur moyenne. Les lectures élevées se produisent habituellement après une liquidation du marché et vous voudrez vous concentrer sur les positions longues. Les lectures faibles se produisent habituellement après un rallye et vous voulez vous concentrer sur les positions courtes. Nous faisons toujours le contraire de la foule Voici un graphique: Il ya environ 10 types différents de renversements VIX (appelés signaux CVR). Voici deux d'entre eux: Utilisation de la moyenne mobile période 10 Le premier utilise la moyenne mobile période 10. Vous pouvez voir cette moyenne mobile sur le graphique ci-dessus. Lorsque le VIX obtient 10 au-dessus de la moyenne mobile de 10 périodes, le SampP 500 se vendra. Il a atteint une extrême et sera susceptible de revenir à l'envers. Vous voulez être à la recherche de configurations longues, car cela a correctement prédit la direction du marché près de 70 fois C'est le contraire pour les configurations de courte durée. Recherchez le VIX pour obtenir 10 en dessous de la moyenne mobile période 10 pour rechercher des configurations de courte durée. Utilisation de l'indicateur RSI Le second utilise l'indicateur RSI avec un réglage de 5 périodes (voir le tableau ci-dessus). Lorsque le RSI dépasse 70, le VIX est sur-acheté et le marché est surévalué. Rechercher des configurations longues. Lorsque le RSI est inférieur à 30, le VIX est survendu et le marché est sur-acheté. Rechercher des configurations courtes. J'ai marqué le graphique ci-dessus dans le panneau RSI avec des flèches vertes et rouges pour vous montrer les signaux longs et courts. Rappelez-vous que les renversements VIX sont utilisés pour identifier les extrêmes du marché dans le SampP 500. Ainsi, pour que ces signaux soient significatifs, vous voudrez les utiliser pour échanger cet indice lui-même (SPY) ou trouver des tableaux de Graphique de la SampP 500. Pour en savoir plus sur ces renversements VIX (et un certain nombre d'autres stratégies de négociation à court terme) dans le livre, les stratégies de négociation à court terme qui fonctionnent. Une fois que vous commencez à apprendre les renversements VIX, et commencer à voir combien de fois le marché révoque réellement lorsque vous obtenez plusieurs signaux tous pointant dans la même direction, vous réaliserez combien cette connaissance est précieuse. Vous gagnerez également un avantage énorme par rapport à d'autres traders952009 4:40:31 PM Cela peut être mis en place pour montrer la variance de toute façon - VIX en dessous de son 10 dayMA peut être pos ou nég, selon la façon dont la 4e ligne est mis en place . Pour changer les signes pos et neg de la numérisation, il vous suffit de changer la 4ème ligne pour définir le mode que vous préférez et vous semble le plus logique. BarTune - le VIX VIX10dayMA est sur la ligne 3. Ajoutez la ligne Ajouter le rapport de la colonne à l'écran et il vous montrera le rapport sur les graphiques. C'est peut-être la façon la plus claire de savoir si elle va ou non. Eman, les numéros de VIX que j'ai vus sur Stockcharts pour le 4 septembre étaient VIX à 25.26, MA de 10 jours à 26. 09. Vous avez raison, VIX était au-dessus de la MA de 10 jours le 2 septembre, paraît avoir diminué depuis. Et merci pour la tête RUT et les épaules graphique. Im getting antsy sur ce rallye long, plus enclins à prendre des profits, vendre en force sur le prochain rallye. 952009 4:53:22 PM 952009 4:56:42 PM Très lisse, Chet 962009 12:49:30 AM Brillant travail les gars 962009 1:35:00 AM Voici le filtre de chetrons avec 10ma et 1.5sd. VIX est une mesure de la volatilité à court terme du sp500. J'ai appliqué un symlist d'espion. 972009 1:58:20 PM hey guys, merci pour tous les commentaires une fois de plus. J'utilise cet indicateur principalement pour mes entrées de temps court ou long. Et au début de la semaine dernière, le vix était d'environ 28 vs 10 jours ma d'environ 25. Il y avait donc une variance de 10 à 12. Donc j'ai ajouté un certain nombre de positions en utilisant les 2 jours RSI 98, les stocks de surcompte. En utilisant les règles de trading Larry Connors, ma sortie est fin de journée lorsque les actions traversent la moyenne mobile de 5 jours. Je suis battant environ 90 métiers gagnants suivant ces règles. Clause de non-responsabilité StockFetcher n'endosse pas ou ne suggère aucun des titres qui sont renvoyés dans aucune des recherches ou des filtres. Ils sont fournis uniquement à des fins d'information et de recherche. StockFetcher ne recommande pas de titres particuliers. 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