Comment utiliser ATR (Average True Range) dans les systèmes de trading Fri, 06262009 - 08:20 IndicatorForex La moyenne True Range est un indicateur développé par Welles Wilder et publié dans son célèbre livre New Concepts in Technical Analysis. Il est utilisé pour calculer la taille moyenne de la barre, en points. Le mot True est ajouté au nom parce que l'indicateur prend également en compte les écarts et les mouvements de limite lors du calcul de la fourchette moyenne. Absolument pas de pensée est nécessaire, il suffit d'acheter lorsque le bleu et de vendre quand Red. Calcul de l'indicateur Pour chaque barre, True Range est défini comme le maximum des trois: 1. Différence entre High et Low. 2. Différence entre la fermeture haute et précédente. 3. Différence entre la fermeture basse et la fermeture précédente. Que, une moyenne mobile (normalement de la période 14) est calculée sur la gamme vraie, ce qui en fait la moyenne True Range. Comment utiliser dans les systèmes de négociation Identifier les fonds et les tops L'ATR peut être très utile pour identifier les fonds et les tops potentiels sur les marchés. En utilisant l'hypothèse que les fonds et les sommets se produisent sur le volume de la lumière (et donc conduisent à l'inversion), une manière commune d'interpréter l'ATR est en cherchant de faibles relevés. Les périodes où l'ATR est dans son minimum local indiquent que le prix a atteint un haut ou un bas, et est enclin à inverser. Globaliser les systèmes de négociation pour s'adapter à l'évolution de la volatilité du marché Beaucoup de systèmes novices trading utilisent des nombres solides, codés en dur dans leurs systèmes, en tant que paramètres. Par exemple: 15 pips pour Stop Loss, 30 pips pour Take Profit, etc. C'est une mauvaise attitude de créer Trading Systems, parce que les paires et les produits changent constamment de volatilité et de volume. L'indicateur ATR peut être utilisé au lieu d'un nombre entier pour que le système de négociation tienne compte de l'évolution de la volatilité du produit. Par exemple: Au lieu de 15 pips pour Stop Loss - 30 de la moyenne True True Range. Au lieu de 30 pips pour Stop Loss - 60 de la moyenne True Range actuelle. De cette façon, au cas où la volatilité du marché change de façon spectaculaire, la perte Stop et Take Profit s'ajusteront automatiquement et votre Trading System continuera de profiter. C'est aussi une question très importante pour rendre le système mondial - pour travailler sur autant de paires et de marchandises. L'utilisation de l'ATR au lieu d'utiliser des nombres constants peut faire fonctionner votre système sur beaucoup plus de paires et de produits, augmentant ainsi les profits potentiels. Trailing Stop Loss L'ATR peut également être utilisé pour Trailing Stop Loss - un fameux mécanisme de perte d'arrêt de traînée appelé la chandelier stop loss utilise l'ATR pour déterminer la quantité de pips à l'arrêt de la piste. De cette façon, dans le cas où la paire de devises devient volatile, la butée arrière s'ajuste et empêche la sortie anticipée - et la perte. Ceci est également connu comme le lustre Trailing Stop, qui est une stratégie bien connue pour arrêts à la traîne dans les systèmes de négociation. L'ATR peut être un ajout très puissant à votre système de trading. Apprenez à l'utiliser et vos systèmes de négociation s'améliorera. Le seul indicateur FOREX qui a remporté 127 912 en 2009 Cliquez ici pour plus d'informationMetatrader Réglages des indicateurs ATR - Un système commercial simple ATR Mise à jour: 26 mai 2016 à 13h51 Voici le troisième article de notre série ATR. Si vous n'avez pas déjà, nous vous suggérons de consulter le premier article sur l'indicateur ATR. Dans les deux articles précédents, nous avons couvert le contexte, les calculs impliqués et comment utiliser et lire l'indicateur ATR. Les commerçants utilisent rarement l'indicateur pour discerner les orientations futures du mouvement des prix, mais l'utilisent pour se faire une idée de la volatilité historique récente afin de préparer un plan d'exécution pour le commerce. Les traders de Forex se concentrent sur les points de référence clés ATR, qui sont highpoints, lowpoints, ou des périodes prolongées de valeurs basses. Comme avec n'importe quel indicateur technique, un graphique ATR ne sera jamais 100 correct dans les signaux qu'il présente, mais les signaux sont suffisamment cohérents pour donner un cambiste un avantage. La capacité à interpréter et à comprendre les signaux ATR doit être développée au fil du temps. Dans l'exemple ci-dessous, développons un système commercial simple basé sur les signaux ATR et les alertes. Le système commercial suivant est à des fins éducatives seulement. L'analyse technique tient compte du comportement antérieur des prix et tente de prévoir les prix futurs, mais, comme nous l'avons tous entendu auparavant, les résultats passés ne garantissent pas les performances futures. Avec cette clause de non-responsabilité, les cercles verts sur le tableau ci-dessus illustrent les points d'entrée et de sortie optimaux et les ovales verts indiquent qu'une rupture ou une inversion est imminente en utilisant l'analyse ATR en combinaison avec la ligne indicatrice bleue RSI. Un simple système de négociation serait alors: Déterminez votre point d'entrée lorsque la ligne bleue RSI plonge sous la limite inférieure 30 et ajoutez 25 pips (1.5X la valeur ATR affichée) Exécutez une commande Buy Limit pour pas plus de 2 à 3 de votre Déterminez votre point de sortie lorsque le RSI franchit la limite supérieure de 70 et s'accompagne d'une valeur ATR en baisse par rapport à un sommet précédent. Les étapes 2 et 3 représentent des principes prudents de gestion du risque et de gestion de l'argent qui devraient être utilisés. Ce système commercial simple aurait donné un commerce rentable de 100 pips, mais n'oubliez pas que le passé n'est pas une garantie pour l'avenir. Toutefois, la cohérence est votre objectif, et je l'espère, au fil du temps, ATR Analyse technique vous donnera un avantage. Énoncé des risques: Les opérations sur devises étrangères comportent un niveau de risque élevé et peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. La possibilité existe que vous pourriez perdre plus que votre dépôt initial. Le haut degré de levier peut travailler contre vous ainsi que pour vous. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Suède La négociation de devises à la marge comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Le haut degré de levier peut travailler contre vous ainsi que pour vous. Avant de décider d'investir en devises, vous devriez considérer attentivement vos objectifs de placement, votre niveau d'expérience et votre appétit pour le risque. Aucune information ou opinion contenue sur ce site ne doit être considérée comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de devises, d'actions ou d'autres instruments ou services financiers. Les performances passées ne constituent pas une indication ou une garantie de performance future. Veuillez lire notre disclaimer légal. Copie 2017 OptiLab Partners AB. Tous les droits réservés. Entrez le territoire rentable avec la moyenne True Range L'indicateur connu sous le nom moyenne vraie gamme (ATR) peut être utilisé pour développer un système commercial complet ou être utilisé pour les signaux d'entrée ou de sortie dans le cadre d'une stratégie. Les professionnels ont utilisé cet indicateur de volatilité pendant des décennies pour améliorer leurs résultats commerciaux. Découvrez comment l'utiliser et pourquoi vous devriez essayer. Qu'est-ce que ATR La moyenne vraie gamme est un indicateur de volatilité. La volatilité mesure la force de l'action des prix. Et est souvent négligé pour des indices sur la direction du marché. Un indicateur de volatilité mieux connu est Bollinger Bands. Dans Bollinger sur les bandes de Bollinger (2002). John Bollinger écrit que la volatilité élevée engendre faible, et la volatilité faible engendre élevé. La figure 1 ci-dessous se concentre uniquement sur la volatilité, en omettant le prix afin que nous puissions voir que la volatilité suit un cycle clair. La proximité des bandes Bollinger supérieure et inférieure est à un moment donné illustre le degré de volatilité du prix. Nous pouvons voir les lignes commencer assez éloignées sur le côté gauche du graphique et convergent alors qu'ils approchent le milieu du graphique. Après presque se toucher, ils se séparent à nouveau, montrant une période de grande volatilité suivie d'une période de faible volatilité. Les bandes de Bollinger sont bien connues et elles peuvent nous dire beaucoup de choses sur ce qui est susceptible de se produire à l'avenir. Sachant qu'un stock est susceptible de subir une volatilité accrue après le déplacement dans une fourchette étroite rend cette valeur vaut mettre sur une liste de surveillance commerciale. Lorsque la rupture se produit, le stock est susceptible de subir un mouvement brusque. Par exemple, quand Hansen (Nasdaq: HANS) a éclaté de cette gamme de faible volatilité au milieu du graphique (montré ci-dessus), il a presque doublé de prix au cours des quatre prochains mois. L'ATR est une autre façon de voir la volatilité. Dans la figure 2, nous voyons le même comportement cyclique en ATR (montré dans la partie inférieure du graphique) comme nous l'avons vu avec Bollinger Bands. Les périodes de faible volatilité, définies par de faibles valeurs de l'ATR, sont suivies de mouvements de prix élevés. Trading avec ATR La question commerçants face est de savoir comment profiter du cycle de volatilité. Bien que l'ATR ne nous indique pas dans quelle direction l'évasion se produira, il peut être ajouté au cours de clôture et le commerçant peut acheter chaque fois que le prix des jours suivants trades au-dessus de cette valeur. Cette idée est illustrée à la figure 3. Les signaux de négociation se produisent relativement peu fréquemment, mais ils détectent généralement des points de rupture importants. La logique derrière ces signaux est que chaque fois que le prix se ferme plus qu'un ATR au-dessus de la clôture la plus récente, un changement de volatilité s'est produit. Prendre une position longue est un pari que le stock suivra dans la direction ascendante. Signature de sortie ATR Les commerçants peuvent choisir de quitter ces métiers en générant des signaux basés sur la soustraction de la valeur de l'ATR de la fermeture. La même logique s'applique à cette règle - chaque fois que le prix clôture plus d'un ATR en dessous de la clôture la plus récente, un changement significatif dans la nature du marché s'est produit. Fermeture d'une position longue devient un pari sûr, parce que le stock est susceptible d'entrer dans une fourchette de négociation ou inverser la direction à ce stade. L'utilisation de l'ATR est le plus couramment utilisé comme une méthode de sortie qui peut être appliquée quelle que soit la façon dont la décision d'entrée est prise. Une technique populaire est connu comme la sortie chandelier et a été développé par Chuck LeBeau. La sortie du lustre place un arrêt de fuite sous le plus haut sommet que le stock a atteint depuis que vous êtes entré dans le commerce. La distance entre le niveau le plus élevé et le niveau d'arrêt est définie comme plusieurs fois l'ATR. Par exemple, nous pouvons soustraire trois fois la valeur de l'ATR de la plus haute haute depuis que nous sommes entrés dans le commerce. (Pour des lectures connexes, voir Techniques de Trailing-Stop.) La valeur de cet arrêt de fuite est qu'il se déplace rapidement vers le haut en réponse à l'action du marché. LeBeau a choisi le nom du lustre parce que tout comme un lustre descend du plafond d'une pièce, la sortie du lustre descend du haut ou du plafond de notre métier. Les ATR Avantage ATR sont, d'une certaine manière, supérieurs à l'utilisation d'un pourcentage fixe, car ils changent en fonction des caractéristiques du stock qui est échangé, en reconnaissant le fait que la volatilité varie selon les émissions et les conditions du marché. Comme la fourchette de négociation se dilate ou se contracte, la distance entre le stop et le cours de clôture s'ajuste automatiquement et se déplace à un niveau approprié, équilibrant le désir des commerçants de protéger les bénéfices avec la nécessité de permettre au stock de se déplacer dans sa fourchette normale. (Pour plus d'informations, consultez la section Méthode logique d'arrêt du placement.) Les systèmes de déroulement ATR peuvent être utilisés par des stratégies de n'importe quelle période. Ils sont particulièrement utiles comme stratégies de day trading. En utilisant un délai de 15 minutes, les day traders ajoutent et soustraient l'ATR du cours de clôture de la première barre de 15 minutes. Cela fournit des points d'entrée pour la journée, avec des arrêts sont placés pour fermer le commerce avec une perte si les prix reviennent à la fin de cette première barre de la journée. Tout intervalle de temps, tel que cinq minutes ou 10 minutes, peut être utilisé. Cette technique peut utiliser un ATR de 10 périodes, par exemple, qui comprend des données de la veille. Une autre variante est d'utiliser un multiple d'ATR, qui peut varier d'une fraction de la quantité, comme la moitié, à autant que trois (au-delà qu'il ya trop peu de métiers pour rendre le système rentable). Dans son livre de 1990, Day Trading avec des modèles de prix à court terme et Breakout gamme d'ouverture. Toby Crabel a démontré que cette technique fonctionne sur une variété de matières premières et de contrats à terme. Certains commerçants adaptent la méthodologie de l'onde filtrée et utilisent les ATR plutôt que les mouvements de pourcentage pour identifier les points de retournement du marché. Selon cette approche, lorsque les prix font passer trois ATR de la clôture la plus basse, une nouvelle vague montante commence. Une nouvelle onde descendante commence chaque fois que le prix déplace trois ATR sous la plus haute fermeture depuis le début de la vague ascendante. Conclusion Les possibilités de cet outil polyvalent sont illimitées, de même que les opportunités de profit pour le trader créatif. Pour plus d'informations, consultez Surfs Up With Filtered Waves. Il est également un indicateur utile pour les investisseurs à long terme de surveiller, car ils devraient s'attendre à des périodes de volatilité accrue chaque fois que la valeur de l'ATR est resté relativement stable pendant de longues périodes de temps. Ils seraient alors prêts pour ce qui pourrait être un tour turbulent du marché, les aidant à éviter paniquer dans les déclins ou se laisser entraîner avec l'exubérance irrationnelle si le marché se casse plus.
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